中证股债合成期权:近三月跌 5.37%

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【8 月 22 日消息,上证指数下跌 0.27%,中证股债动态合成期权策略指数(合成期权,H11180)报 8570.10 点。】数据统计表明,近一个月,中证股债动态合成期权策略指数下跌 2.59%。近三个月,其下跌 5.37%,年至今下跌 2.26%。 据悉,中证股债动态合成期权策略指数由股票和债券两类资产构成,通过动态调整两类资产配置比例,合成相应资产组合期权的暴露头寸,以达对冲组合风险效果。该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日,以 1000.0 点为基点。

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