快讯摘要
金融期权成交量有升有降，持仓互有涨跌，波动率指数互有涨跌，预计短期股市弱势震荡，可***用熊市价差策略。
快讯正文
【金融期权市场周报：成交量持仓量波动，隐含波动率涨跌互现】
50ETF 期权本周日均成交量为 107.70 万张，较前周下降 10.57%，其中认沽期权成交量高于认购期权，认沽-认购成交比为 0.96，相对前周有所上升，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为 0.68，较前周下降，低于历史均值。
华泰柏瑞 300ETF 期权日均成交 93.91 万张，日均持仓量 149.86 万张；南方中证 500ETF 期权日均成交 111.31 万张，日均持仓量 115.37 万张；华夏上证科创 50ETF 期权日均成交 48.88 万张，日均持仓量 123.65 万张；深证 100ETF 期权日均成交 6.58 万张，日均持仓量 13.29 万张；创业板 ETF 期权日均成交 86.33 万张，日均持仓量 116.79 万张；沪深 300 股指期权日均成交 8.12 万手，日均持仓量 18.54 万手；中证 1000 股指期权日均成交 16.79 万手，日均持仓 21.27 万手。期权成交上升，持仓互有涨跌。
波动率方面，截止本周五收盘，沪深 300 股指期权隐含波动率 13.17%，较一周前上升 0.25%。50ETF 期权隐含波动率 12.20%，较一周前下降 0.16%。中证 1000 股指期权隐含波动率 21.16%，较一周前上升 1.18%。南华 50ETF 期权波动率指数是 13.22，南华沪深 300 期权波动率指数是 14.38，南华中证 1000 期权波动率指数是 21.82。与前一周相比，南华期权波动率指数互有涨跌。
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